Delta in fx options

Exemplo de Necessidade de Hedging Delta em Opções de FX Uma estratégia de opções que visa reduzir (hedge) o risco associado aos movimentos de preços no ativo subjacente, compensando posições longas e curtas. Por exemplo, uma posição de chamada longa pode ser delta coberta pelo shorting do estoque subjacente. Esta estratégia baseia-se na alteração do prémio (preço da opção) causada por uma alteração no preço do título subjacente. A mudança no prêmio para cada mudança de ponto base no preço do subjacente é o delta ea relação entre os dois movimentos é o rácio de cobertura. Por exemplo, o preço de uma opção de compra com uma relação de hedge de 40 aumentará 40 (da movimentação do preço de ação) se o preço da ação subjacente aumentar. Normalmente, as opções com altas taxas de hedge são geralmente mais rentáveis ​​para comprar em vez de escrever uma vez que quanto maior o movimento percentual - em relação ao preço de subjacentes e a correspondente erosão de pouco tempo - maior a alavancagem. O oposto é verdadeiro para as opções com um baixo hedge ratio. Por exemplo, um riscoglossary / word / del. Ousmetals. gif negociante pode vender uma opção de compra em ouro, resultando em um delta de ouro negativo de 5.200 onças. Para mitigar esta exposição, ele então compra 5.200 onças de mancha de ouro. Juntos, a opção curta e ouro longo têm um delta de ouro combinado de zero Como é calculado o Delta em opções de FX Alguém pode me dar um exemplo de delta hedgingTrade os mercados financeiros com velocidade e conforto Aviso de risco. Negociação n margem traz um alto nível de risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores. Você pode perder mais do que seu investimento inicial Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente, se necessário. As informações contidas neste site não se destinam a ser usadas ou distribuídas por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, caso tal uso ou distribuição contrariem a lei ou regulamento local. Sucursala Bucuresti. Str. C. A. Rosetti, Nr. 17, Bucareste City Centre, Sector 2, Bucuresti, Roménia. Inregistrata in Registrul Public at CNVM Roménia Número de registo: PJM01SFIM / 400004, Número de registo do registo: J40 / 8378 / 28.07.2009, Cod. Fiscal 25826670, Operador do bacalhau data pessoal 16788 / 20.05.2018. Regulamento da UE. A Deltastock AD é totalmente licenciada e regulada pela MiFID. A empresa é regulamentada e autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC), Bulgária. O seu endereço IP é 78.109.24.111 Copyright copy 1999- 2017 Deltastock AD. Qual é o Delta Delta é o rácio que compara a alteração no preço do activo subjacente com a alteração correspondente no preço de um derivado. Por exemplo, se uma opção de ações tiver um valor delta de 0,65, isso significa que se o estoque subjacente aumentar em 1, a opção aumentará 0,65, tudo igual. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Os valores Delta Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o ativo subjacente aumenta no preço, as opções de compra aumentam no preço. Os deltas de opção de colocação sempre variam de -1 a 0, pois à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do ativo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá em 0,33. Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos. Tecnicamente, o valor das opções delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço dos títulos subjacentes. A Delta é frequentemente utilizada por profissionais de investimento e comerciantes para estratégias de cobertura. Delta Comportamento Exemplos Delta é uma estatística importante para calcular como é um dos principais motivos opção preços mover a maneira que eles fazem. O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta da opção da chamada depende se a opção está in-the-money, significando que a posição é atualmente rentável, no-o-dinheiro, significando o preço de exercício das opções atualmente é igual ao preço subjacente das ações, ou out-of-the-money, O que significa que a opção não é rentável no momento. As opções de compra dentro do dinheiro se aproximam de 1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de chamada em dinheiro normalmente têm um delta de 0,5 eo delta de opções de chamadas fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que expira. Quanto mais profundo for o dinheiro da opção de compra, mais próximo estará o delta de 1, e mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de delta de opção de opção também dependem de se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e são o oposto das opções de compra. As opções de venda em dinheiro se aproximam de -1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de venda at-the-money normalmente têm um delta de -0,5, eo delta de opções de venda out-of-the-money se aproxima de 0 como aproximações de expiração. Quanto mais profundo o dinheiro da opção de venda, mais próximo o delta será -1.